上海治理论坛第343期（冯志国博士，，，，，广东海洋大学）

题    目：投资组合中的MAD-LASSO模子及快速算法

演 讲 人：冯志国，，，，，广东海洋大学研究员

主 持 人：林贵华，，，，，8188cc威尼斯治理学院教授

时    间：2018年11月29日（周四）下昼14:00-15:00

地    点：校本部东区治理学院实477室

主理单位：8188cc威尼斯治理学院、8188cc威尼斯治理学院青年西席联谊会

演讲人简介：

冯志国，，，，，中山大学博士，，，，，先后到澳大利亚科廷大学、香港理工大学和香港大学等举行学术会见，，，，，现为广东海洋大学研究员。。。。。。主要研究兴趣包括最优化与最优控制的算法及应用，，，，，如混杂动力系统、多传感器调理、语音及图像信号处置惩罚和LASSO问题等。。。。。。他在Automatica, IEEE Transactions on Signal Processing, IEEE Transactions on Automatic Control等海内外主要期刊揭晓论文50余篇，，，，，出书学术专著一部，，，，，获得省部级自然科学奖一项。。。。。。

演讲内容简介：

    证券投资组合是一类常见的问题。。。。。。相关于常用的Markoviwz模子，，，，，MAD模子在思量大规模股票数目情形时的危害的盘算上具有很是大的优越性。。。。。。本报告首先先容了Markoviwz模子与MAD模子在危害盘算上的等价性，，，，，接着通过LASSO要领增添股票选择的希罕性，，，，，把投资组合问题建设为一类带线性约束的LAD-LASSO问题，，，，，并通过优化算法求解。。。。。。

    LAD-LASSO模子的投资组合问题的目的函数由一系列非平滑的绝对值项组成，，，，，无法直接求解。。。。。。通常的处置惩罚要领是将问题转化为线性妄想问题并通过内点法求解，，，，，导致了问题的规模过大，，，，，盘算本钱高。。。。。。报告接纳了一种新的快速算法，，，，，直接对非平滑目的函数求解，，，，，极大地简化了问题的规模。。。。。。首先是给出了非平滑目的函数的可验证的最优性条件，，，，，接着引进了一类基于偏向导数的下降算法对问题求解。。。。。。报告划分以模拟数据与现实股票数据两方面给出数值案例，，，，，并划分通过两种要领的求解举行较量，，，，，验证了下降算法相比于内点法的优越性。。。。。。

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